Value at Risk (VAR)是什么意思？
什么是证券VAR方法？
VaR方法(Value at Risk，简称VaR），称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法，常用于金融机构的风险管理，于1993年提出。在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。VaR从统计的意义上讲，本身是个数字，是指面临“正常”的市场波动时“处于风险状态的价值”。即在给定的置信水平和一定的持有期限内，预期的最大损失量(可以是绝对值，也可以是相对值)。扩展资料：VaR特点主要有:第一，可以用来简单明了表示市场风险的大小，没有任何技术色彩，没有任何专业背景的投资者和管理都可以通过VaR值对金融风险进行评判。第二，可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小。第三，不仅能计算单个金融工具的风险。还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险，这是传统金融险管理所不能做到的。参考资料来源：百度百科-VAR方法
Value at Risk (VAR) 是什么意思？？
风险价值（Value at Risk,VaR）
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。例如，在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99％的可能性不会超过1万美元。风险价值通常是由银行的市场风险内部定量管理模型来估算。目前常用的风险价值模型技术主要有三种：方差－协方差法（Variance-Covariance Method）、历史模拟法（Historical Simulation Method）和蒙特 卡洛法（Monte Carlo Simulation Method）。现在，风险价值已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
Value at Risk (VAR) 是什么意思啊？
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Value at Risk (VAR)是什么意思？
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何为VAR-Value At Risk
风险价值(Value At Risk)是一种在一段时间内，根据一定的概率水平，预期对最低损失的货币计量。
例如，银行家信托公司(Bankers Trust)1994年度报告公布了它当年每日的VAR值，在99%的置信区间内平均为3500万美元，这意味着，因市场波动而每天发生超过3500万美元损失的概率只有1%；或者说该银行以99%的可能性保证，该年度每一特定时点上的衍生工具投资组合在未来24小时内，由于市场价格变动而带来的损失平均不会超过3500万美元。就这一点来说，VAR表示给定置信水平上的最大损失。
何为VAR-Value At Risk
大小写要注意，VAR是一个计量模型。VaR是风险价值。
风险价值（Value at Risk，缩写VaR），资产组合在持有期间内在给定的置信区间内由于市场价格变动所导致的最大预期损失的数值。由此衍生出来的“风险价值”方法是风险管理中应用广泛、研究活跃的风险定量分析方法之一。
美国银行业在1980年代末到1990年代初遭受商业风险的困扰，金融机构的坏帐逐年增加，普遍认为是《巴塞尔协议》的信贷评估公式扭曲了贷款决策。在这种背景下，JP摩根公司所发明的风险价值方法能够定量地分析市场风险而获得重视。
风险价值方法的步骤[编辑]
界定影响资产组合价值的市场因素变量，例如：利率、汇率、商品价格
确定这些变量的分布或随机过程，例如：正态分布
将资产组合的市场价值表达成这些变量及其相关系数的函数
选择某种方法来预测这些市场因素的变化，通过函数得到资产组合的市场价值的改变量——即“风险价值”（VaR）
var 值和最大回测的区别
亲 var 值（Value at Risk）是一种风险度量方法，用来衡量金融投资组合或资产的损失风险。它是指在一定的置信水平下，某项金融资产或投资组合在给定的时间周期内的最大可能的损失。最大回撤（Maximum Drawdown）是另一种风险衡量方法，衡量投资组合可能出现的最大亏损幅度。最大回撤是从任意峰值（高点）到出现的最小谷底（低点）之间的最大跌幅。两者的区别在于，VAR值关注的是在一定置信水平下的最大损失，而最大回撤关注的是资产或投资组合可能面临的最大亏损幅度。VAR值是一种条件风险度量方法，而最大回撤是一种无条件风险度量方法。另外，VAR值较容易计算，不过缺点是无法度量极端风险，即非常低概率事件的影响。最大回撤则更能反映投资组合的实际风险，并且可以衡量投资策略的长期表现。【摘要】
var 值和最大回测的区别【提问】
亲 var 值（Value at Risk）是一种风险度量方法，用来衡量金融投资组合或资产的损失风险。它是指在一定的置信水平下，某项金融资产或投资组合在给定的时间周期内的最大可能的损失。最大回撤（Maximum Drawdown）是另一种风险衡量方法，衡量投资组合可能出现的最大亏损幅度。最大回撤是从任意峰值（高点）到出现的最小谷底（低点）之间的最大跌幅。两者的区别在于，VAR值关注的是在一定置信水平下的最大损失，而最大回撤关注的是资产或投资组合可能面临的最大亏损幅度。VAR值是一种条件风险度量方法，而最大回撤是一种无条件风险度量方法。另外，VAR值较容易计算，不过缺点是无法度量极端风险，即非常低概率事件的影响。最大回撤则更能反映投资组合的实际风险，并且可以衡量投资策略的长期表现。【回答】
