Forward Rate是什么意思呢？
同学你好，很高兴为您解答！ 您所说的这个词语，是属于期货从业词汇的一个，掌握好期货从业词汇可以让您在期货从业的学习中如鱼得水，这个词的翻译及意义如下：一种货币、商品或其他资产在未来特定时间交付所牵涉的成本 希望高顿网校的回答能帮助您解决问题，更多期货从业问题欢迎提交给高顿企业知道。高顿祝您生活愉快！
“be looking forward to”是什么意思？
be looking forward to释义：期望做某事例句：1、I've not really thought about it. If we won it, I'd be looking forward to a holiday with the family straight after, just celebrating privately. 我倒真还没想过如果我们赢了。不过我想，我更期待回国和自己的家人一起好好度个假，就自己偷偷地庆祝下。2、I should be playing with friends; I should be going to school; I should be looking forward to a future, to growing up and marrying, and having a family of my own. 小孩在那样的年纪应该是去和朋友玩耍，去学校上学，憧憬着未来，期望长大成人、结婚生子、组织自己的家庭。3、We should be looking forward to hearing from you. 那我们就静候您的答复。用法：be look forward to 后面只能跟动名词或名词。参考资料百度翻译：http://fanyi.baidu.com/translate?aldtype=16047&query=be+looking+forward+to&keyfrom=baidu&smartresult=dict&lang=en2zh#en/zh/be%20looking%20forward%20to
forward rate是什么意思
forward rate[英][ˈfɔ:wəd reit][美][ˈfɔrwəd ret]
期汇汇率，期货汇率，远期汇率;
以上结果来自金山词霸
例句:
1.
A forex swap involves the exchange of currencies between two parties at a spot rate, and agreeing to reverse the transaction at a later date, based on the forward rate.
在外汇掉期交易中，双方根据即期汇率兑换外汇，并约定在未来某一日期根据远期汇率进行反向交易。
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implied forward rate是什么意思
implied forward rate
隐含远期汇率
implied[英][ɪm'plaɪd][美][ɪm'plaɪd]
adj.暗指的，含蓄的;
v.暗示，暗指( imply的过去式和过去分词 ); 必然包含; 说明，表明;
例句:
1.
In one essay, he implied it was too easy to blame the communist party for all china's ills.
在一篇文章中，他暗示将中国所有的问题都归咎于共产党未免太轻松了。
利率forward rate
个人觉得如果未来的时点离开现在的时点无限接近的情况下，前者是成立的。但是大部分情况下，我觉得还是后者比较合理，可以看作一个当期对未来的预测，因为forward interest rate本身的计算来看，受到即期的利率影响很大，如果这些利率调整变动的话，它的数值是会受很大影响的，也就是说，是无法成为未来某一时点的利率的近似值。
即期和远期（spot rate and forward rate)求高手帮忙
首先“套利”这个词错了，少了一个b，是arbitrage；第二，我很无奈的是，欧元是间接标价法，在这里一欧元等于0.40美元，我想用美元买~~~啊啊~
先辨别一个概念：抵补套利(covered interest arbitrage)，是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。实际上这就是套期保值，一般的套利保值交易多为抵补套利。
套利活动的前提条件是：套利成本或高利率货币的贴水率必须低于两国货币的利率差。否则交易无利可图。美元贴水=（0.42-0.40）/0.40 = 5% > （11% -10%），不满足条件。
从材料知欧元年利率10%，美元年利率11%。美元利率高，如果要根据抵补套利的定义，这个US investor 会把资金调往美国，并在外汇市场上卖出远期美元，远期汇率是1欧元=0.42美元。所以一年以后，美国投资者的500，000美元将变为555，000美元，所以通过外汇远期合约的标价，可以得到555，000/0.42 = 1，321，429的欧元。如果预期准确，则现在欧元汇率为1欧元=0.43美元，所以可以把欧元再换成美元，得到（555，000/0.42）*0.43 的美元，可以得到568，214美元。
如果他把资金调入欧洲，先换成欧元，即 500，000/0.40欧元，有10%的利率，所以一年后有（500，000/0.40）*1.1 = 1，375，000 的欧元，如果远期准确，通过1美元=0.43欧元的汇率可得 （500，000/0.40）*1.1 *0.43 = 591，250美元。
可见在美国所得不如把资金投资于欧元，也确实验证了不满足套利的条件。
我尝试过把汇率倒过来使其更加符合实际，即1美元=0.40欧元，答案似乎变得正确了，但是我在想，这道题的意义就失去了，因为，美元利率高，但是在外汇价格上，它还是升水了~也就是说，美元升水5%，即贴水 - 5%。显然-5%<1%，符合了套利条件。也可由类似算法知道确实美元获利多于欧元，套利也就可能：我可以无限借入欧元，换成美元后投资，最后得到本息通过远期合约锁定汇率，避免换成欧元时的损失，你会计算发现你换到的欧元不仅还清欧元借款，还可以余下一笔。这样，我就可以无成本地获得任意大的收益。
我想我只能做到这么多了，希望你可以自己多想想~
有不对的地方还请雅正。
远期汇率和即期汇率的问题求解！！！！
远期汇率：（138.00+0.10）0（138.10+0.20）=138.10/30
预测汇率：（138.00+0.40）0（138.10+0.50）=138.40/60
6个月后实际即期汇率：（138.00+0.20）0（138.10+0.30）=138.20/40
签订100万英镑买入合约，到期时买入100万英镑，花去日元138.30*100万，汇率如预测，再将100万英镑按预测汇率卖出，获得日元138.40*100万，获利：100万*138.40-100万*138.30=100000日元
按实际汇率卖出，获日元138.20*100万，损失：100万*138.20-100万*138.30=-100000日元，即损失10万日元
即期汇率与远期汇率的正文
在现汇交易中使用的汇率称即期汇率。在外汇远期交易中使用的汇率称远期汇率。当外汇买卖双方成交后，如果在两天之内就办理交割，一般都使用即期汇率，通常所说的电汇汇率、信汇汇率等，均属即期汇率。远期汇率不像即期汇率一样仅受交易时期的市场状况影响，利率的变动、国际资本的动向、乃至各国国内和国际政治经济形势的变化都可能左右它的动态。远期汇率有两种标价方法，一种是直接标出它的实际汇率，另一种是用升水、贴水和平价来标出远期汇率和即期汇率的差额，这种差额称远期差额。升水表示远期汇率比即期汇率高，若采用直接标价法，标为升水的远期汇率等于即期汇率减去升水数额。例如，美元对英镑远期汇率为升水0.01美元，若即期汇率为1英镑=1.54美元,远期汇率便为1.54－0.01=1.53美元。贴水表示远期汇率比即期汇率低，若采用间接标价法，标为贴水的远期汇率等于即期汇率加上升水数额。平价则表明远期汇率等于即期汇率。
